Giúp đỡ với nhé

Giúp đỡ với nhé

Tạm dùng ,mà cũng có thể là gọi là tạm"chôm" cái mail Address của ai đó rồi đăng ký vào đây,..và mình muốn hỏi về phần bài tập 4 file bai tập trong disc EVIEWS 3.0 do thầy Hoàng Ngọc Nhậm (môn kinh tế lượng)(chắc vậy,chẳng nhớ nữa), bài này lúc này khá khó hiểu,mình gặp phait một số vướng mắc, và nếu như sự vụng về của việc trình bày có làm cho bạn khó hiểu,bạn vui lòng chuyển tới thầy với,mình ko biết địa chỉ email của thầy,rất mong thầy trình bày về kiểm định CHOW,thông tin cũng như cách thực hiện khá ít,gây nên sự khó hiểu, mà nếu như bạn biết cách làm ,cũng mong bạn chỉ với nhé:


sai đây là phần bài tập ở dạng phác thảo đề của nó thì có trong đĩa của bộ môn toán thống kê (díc Eviews 3.0) đấy:
vì một vài lí do nào đó mà định dạng văn bản có bị lệch lạc vì past từ word mà,thông cảm nhé:

Bài tập 4

(1)
GENR D_Korea = country=97
GENR D_Taiwan = country=112
GENR D_Thailan = country=113

group gdum d_korea d_taiwan d_thailan

với lệnh group này ,mở Series gdum lên và quan sát, các giá trị hoàn toàn phù hợp với giả thiết, nghĩa là D_Korea=1 thì hai biến kia có giá trị 0 hết, tương tự cho các biến còn lại?cách này tuy thủ công nhưng cũng được xem là đúng vì số quan sát và số biến giả không nhiều

Ngoài ra còn dùng kiểm định chow nữa, cách làm hơi khó hiểu, yêu cầu bạn hỏi thầy về phần này khi thực hành or lúc nào thuận tiện,dưới đây là hai loại kiểm định có liên quan : Chow và Coint


Chow test for stability: carries out Chow breakpoint and Chow forecast tests for parameter constancy.

Syntax

Command: chow(options) obs1 obs2 obs3

Equation View: eq_name.chow(options) obs1 obs2 obs3

You must provide the breakpoint (dates or observation numbers) to be tested. To specify more than one breakpoint, separate the breakpoints by a space.

Options

f Chow forecast test. For this option, you must specify a single breakpoint to test (default performs breakpoint test).
p Print the result of test.
Examples

The commands

ls m1 c gdp cpi ar(1)

chow 70.1 80.1

perform a regression of M1 on a constant, GDP, and CPI with first order autoregressive errors, and test whether the parameters before the 70?Ts, during the 70?Ts, and after the 70?Ts are ?ostable? using the Chow breakpoint test.

To regress the log of SPOT on a constant, log of P_US, and log of P_UK and carry out the Chow forecast test starting from 73, enter the commands:

equation ppp.ls log(spot) c log(p_us) log(p_uk)

ppp.chow(f) 73

You may also perform chow tests on cross section data. Suppose GENDER is a zero-one dummy variable and, when sorted, observations up to 533 have GENDER=0 and for observations from 534 on GENDER=1. Then this chow command tests whether the LWAGE equation has the same coefficients for observations with GENDER=0 and GENDER=1.

sort gender
ls lwage c edu edu^2 union

chow 534

Estimation Command:
=====================
LS COUNTRY C D_KOREA D_TAIWAN D_THAILAN

Estimation Equation:
=====================
COUNTRY = C(1) + C(2)*D_KOREA + C(3)*D_TAIWAN + C(4)*D_THAILAN

Substituted Coefficients:
=====================
COUNTRY = 91 + 6*D_KOREA + 21*D_TAIWAN + 22*D_THAILAN

Johansen?Ts cointegration test.

Syntax

Command: coint(test_option,n,option) y1 y2 y3
Command: coint(test_option,n,option) y1 y2 y3 @ x1 x2 x3
Group View: group_name.coint(test_option,n,option)

VAR View: var_name.coint(test_option,n,option)

In command form, you should enter the coint command followed by a list of series or group names within which you wish to test for cointegration. Each name should be separated by a space. To use exogenous variables, such as seasonal dummy variables in the test, list the names after an @ sign.

Note: the reported critical values assume no exogenous variables other than an intercept and trend.

When used as a group or VAR view, coint tests for cointegration among the series in the group or VAR. If the VAR object contains exogenous variables, the cointegration test will use those exogenous variables. However, if you explicitly list the exogenous variables with an @ sign, then only those that are listed will be used in the test.

Options

You must specify the test option followed by the number of lags n in parentheses separated by a comma. You must choose one of the following six test options:

a no deterministic trend in the data, and no intercept or trend in the cointegrating equation.
b no deterministic trend in the data, and an intercept but no trend in the cointegrating equation.
c linear trend in the data, and an intercept but no trend in the cointegrating equation.
d linear trend in the data, and both an intercept and a trend in the cointegrating equation.
e quadratic trend in the data, and both an intercept and a trend in the cointegrating equation.
s summarize the results of all 5 options (a-e).
Other Options:

p Print output of the test.
Examples

coint(s,4) gdp m1 tb3

summarizes the results of the Johansen cointegration test among the three series GDP, M1, and TB3 for all five specifications of trend. The test equation uses lags of up to order four.

var1.coint(c,12) @

carries out the Johansen test for the series in the VAR object named VAR1. The @ sign without a list of exogenous variables ensures that the test does not include any exogenous variables in VAR1.


coint(s,132) d_korea d_taiwan d_thailan
Date: 03/23/04 Time: 16:15
Sample: 1 132
Included observations: 127
Series: D_KOREA D_TAIWAN D_THAILAN
Lags interval: 1 to 4
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend
Log Likelihood by Model and Rank
0 382.2021 382.2021 383.8806 383.8806 384.7450
1 384.4304 384.4304 386.1089 389.5131 390.3738
2 386.6587 386.6587 388.3372 391.7414 392.6021
3 386.6587 388.8870 388.8870 393.9697 393.9697
Akaike Information Criteria by Model and Rank
0 -5.452001 -5.452001 -5.431190 -5.431190 -5.397558
1 -5.392604 -5.376856 -5.371793 -5.409655 -5.391713
2 -5.333207 -5.301711 -5.312396 -5.334510 -5.332316
3 -5.238719 -5.226566 -5.226566 -5.259365 -5.259365
Schwarz Criteria by Model and Rank
0 -4.645775 -4.645775 -4.557778 -4.557778 -4.456961
1 -4.452007 -4.413864 -4.364010 -4.379477 -4.316745
2 -4.258239 -4.181952 -4.170242 -4.147566 -4.122977
3 -4.029380 -3.950041 -3.950041 -3.915654 -3.915654
L.R. Test: Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0 Rank = 0


(2) Chẳng có gì để làm hết
(3)
Dependent Variable: LOG(RGDPPC)
Method: Least Squares
Date: 03/23/04 Time: 16:41
Sample(adjusted): 1 33 IF COUNTRY = 91.
Included observations: 33 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 6.190181 0.035194 175.8894 0.0000
YY 0.044481 0.001806 24.62700 0.0000
R-squared 0.951372 Mean dependent var 6.946357
Adjusted R-squared 0.949803 S.D. dependent var 0.440965
S.E. of regression 0.098797 Akaike info criterion -1.732810
Sum squared resid 0.302585 Schwarz criterion -1.642113
Log likelihood 30.59137 F-statistic 606.4893
Durbin-Watson stat 0.176784 Prob(F-statistic) 0.000000

Estimation Command:
=====================
LS LOG(RGDPPC) C YY

Estimation Equation:
=====================
LOG(RGDPPC) = C(1) + C(2)*YY

Substituted Coefficients:
=====================
LOG(RGDPPC) = 6.190180878 + 0.04448093585*YY

tiếp tục dùng dự báo: để tìm Se1
Forecast: RGDPPCF
Actual: RGDPPC
Sample: 1 33 IF COUNTRY = 91.
Include observations: 33

Root Mean Squared Error 83.12654
Mean Absolute Error 69.21324
Mean Abs. Percent Error 7.494537
Theil Inequality Coefficient 0.033597
Bias Proportion 0.007036
Variance Proportion 0.073584
Covariance Proportion 0.919381

lệnh: series kq =exp(se1-(0.5*2393.545))-1
2393.545 là var(se1)


Như vậy g trong bài tập = -1

tỉ lệ tăng trưởng=????
(6) tương tự, chẳng biết cách làm ,hỏi thầy đi
(7)
Trong command box,các dòng lệnh sau,lần lượt từng dòng rồi enter
smpl 1 132 if country=91
series indo=rgdppc

smpl 1 132 if country=113
series thailan=rgdppc

smpl 1 132 if country=112
series dailoan=rgdppc

bây giờ vẽ đồ thị các biến tạo ra :

lệnh : spml 1 132
để xoá bỏ điều kiện. if
indo and thailan:


Nhận xét:
Indo và đài loan:


Nhận xét:

hic,viết xong mình đọc cũng thất gắc gối ròi huống chi ai đó "vác tù và ...." thì sao giúp đuệoc đây,đành mong chờ vậy!!!

Vấn đề này đã có cách giải quyết,và vì vậy mà bạn đừng bận tâm đến việc giúp đỡ-nếu như đã có lòng.