Phần trăm thất bại của mô hình thường cao hơn thành công

“In the world without change, the best way to find cheese is to return to the location where it was found previously. In the world with change, however, the best way to find cheese is to look somewhere new.” Burham (2005, p. 284)
In other words, the chart pattern and the trend reader should look for failure rather than believe in the constancy of previous pattern. Schwager (1996) suggests that profitability from failed patterns is often greater than from correct patterns.

Tạm dịch:
"Trong một thế giới không biến đổi, cách tốt nhất để tìm “miếng pho-mát” đó là quay trở lại nơi mà chúng đã được tìm thấy. Trong một thế giới luôn biến đổi, cách tốt nhất để tìm ra các miếng pho-mát là khai phá các nơi hoàn toàn mới." Burham (2005, p. 284)

Nói phương cách khác, các người đọc chart và xu hướng nên tìm kiếm sự thất bại của những mô hình thay vì tin tưởng vào sự thành công của nó. Schwager, tác giả của cuốn Market Wizards cũng từng gợi ý rằng tiềm năng lợi nhuận từ các mô hình thất bại thường lớn hơn những mô hình thành công.
----

Đây là một đoạn được viết trong tài liệu CMT, mình đọc thấy hay nên tản mạn lại với anh em. Nó làm mình nhớ lại thời mới cầm chuột đặt lệnh. Thắng thì cảm thấy như mình “on top of the world” thua thì..fu**! Đặc biệt là cái suy nghĩ (mình có làm luôn rồi) rằng nếu cách giao dịch mình theo đuổi không hiệu quả thì thử giao dịch ngược xem sao. Kết quả thì anh em biết sao rồi nhé, đen đừng hỏi.




Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao người ta vẫn dạy cách giao dịch theo những mô hình, lý thuyết này nọ, và chúng ta vẫn đi theo con đường đó?

Sự thật về forex không nói về thuyết âm mưu ở đây, mình chỉ đưa ra ý kiến chủ quan mà mình thấy hợp lý nhất. Có hai vấn đề cần nói ở đây đó là:

Thứ nhất, tại sao sách lại nói rằng chúng ta nên tìm tìm kiếm sự thất bại chứ không phải sự tin tưởng rằng mô hình sẽ thành công. Có lẽ bởi vì nó được rút ra từ câu nói phía trên, do chúng ta đang sống trong một thế giới liên tục biến đổi và việc tìm kiếm lợi nhuận từ sự lặp lại là khá khó khăn. Còn ẩn ý có lẽ là mô hình thì cũng chỉ là mô hình, bạn sẽ không thể thường xuyên bắt gặp những điều kiện hệt như trong ví dụ rồi tóm lấy nó và tạo ra lợi nhuận, và nếu có thì bằng cách này hay phương cách khác chúng ta sẽ dễ dàng bỏ lỡ nó.

Thứ hai, nếu tiềm năng lợi nhuận thường lớn hơn với sự thất bại của các mô hình thì tại sao chúng ta không theo đuổi nó. Điều này rất khó khả thi vì:

• Khi chúng ta đi ngược lại với các gì đã được học, chúng ta sẽ có cảm giác tội lỗi hãy sai lầm. Cảm xúc này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất giao dịch của mỗi cá nhân.
• Khi giao dịch đảo ngược, không những đơn giản là đổi sell thành buy, stop loss thành take profit. Mà chúng ta phải làm điều đó một cách cực kỳ kiên định trên một cơ sở rõ ràng (một hệ thống có tỷ lệ thất bại cao, đi kèm với mức risk:reward xấu). Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải tuân thủ kỷ luật vì nếu giao dịch bằng cảm xúc thì còn tệ hơn là đi chơi bạc. Tuy nhiên nếu chúng ta tuân thủ kỷ luật được như vậy thì có lẽ không còn nhiều điều để nói.